从2008年上证和WTI原油崩盘, 到2011年白银和最近比特币暴跌

2018年12月13日 0条评论 227次查看


改变的是围绕投机标所讲的故事, 不变的是泡沫化开始和结束的运行轨迹. 小概率事件是中性的, 它持续出现最主要的目的是让浮盈变实亏, 否则资产的预期收益就会背离幂次分布, 至于那些抄底被埋的, 或者踏空的还不是被收割的主力, 别无病呻吟啦。
@LoneSchicksal
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历史和现在:油、铜、美债收益率、波动率、长短端利差、日元汇率的对比

2018年12月10日 0条评论 215次查看


油、铜、美债收益率十年期放在上头,波动率放在上头,长短端的利差放上头,把汇率上面的一个很重要的汇率,避险性的日元放在上头,那我们来做一个基准的对比。这样的话,全球主要的一些大类资产,我们大概就可以看起来。
@付鹏的财经世界
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10s2s利差两个交易日暴跌10bps, 川普前台还在纠结贸易领域那点儿逆差, 后边美国的影子银行却撑不住了

2018年12月5日 0条评论 111次查看


因为前者直接决定了后者的资产规模增速…川普虚晃一枪把油价打下来, 满心期待延迟衰退, 然而一旦财政刺激退潮, 长端跌这么快, 反而让金融体系对实体经济的抑制来的更早。
@LoneSchicksal
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