2019年4月4日 标签分类:A股, 大类资产, LoneSchicksal, 国债, 长端利率, 中国, 利率, 中国10年期国债 433次查看

本周明显的股强债弱,长端利率持续上行,主因真的是股债配置切换么?或许还要考虑财政存款绝对值同比的明显回升。微观层面固收/权益资金流向的改变的确存在,但这并不足以把利率持续往上推,债市的记账规则不像股市是单一的逐日盯市,大类资产配置切换还不足以单独决定利率的趋势。
@LoneSchicksal
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2019年3月12日 标签分类:全球经济, 短期利率, 长端利率, 利率, 简容· 556次查看

@简容·
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2019年2月25日 标签分类:A股, LoneSchicksal, 国债, 利率, 上证指数, 长端利率 621次查看

08年A股回踩站稳3500, 10年期国债利率触顶; 15年上破3500, 10年期国债利率触底. 待到两次牛市崩盘, 长债利率才进入暴跌. 股债"跷跷板"效应最强的是06-08. 13年10年期国债利率回到前高, 但随后上证没有. 照此, 大家可以再审视当前长债利率和A股的前景。
@LoneSchicksal
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2019年2月22日 标签分类:SPY, TLT, 美股, LoneSchicksal, 长端利率, 美国, 美国国债, 利率 598次查看

如果2月底这个指标转正, 那又是股债杀一波儿, 然后长端利率再度暴跌。
@LoneSchicksal
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