A股波澜不惊, 但上证50 option skew跟随昨天SPX大涨

2018年12月6日 0条评论 45次查看


从波动率的角度两个市场并未脱钩, 人民币汇率企稳抑制美股下跌向国内的流动性传导路径. 不过VIX指数暴涨对全球risk premium都会有极大的推升, A股盘面上的跳空高开能坚持多久难说, 除非美元明显走弱, 并且中国稳定经济的政策超预期, 否则没有持续性。
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A50指数option skew昨天已触及3月以来最低, S&P500指数option skew小幅回落, 但仍位于年内高点

2018年11月30日 0条评论 22次查看


无论周末阿根廷那边消息如何, 国内股市的波动率将再度上升, A股和美股投资者并不认为G20谈的结果能左右市场趋势。CNH Vol Smile也只是短期10 delta RR上有逆势押注, 25delta RR上面依然偏空。
@LoneSchicksal
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