整个美股看跌期权与看涨期权成交量之比触及0.24，创出15年来最低水平

2020年6月11日 标签分类：美股, VIX, 期权, LoneSchicksal 0条评论 0次查看


期权市场的情绪类似2010年Flash Crash以后市场强劲反弹时期，投资者的多头头寸基本处于没有保护的状态。2010年12月上述比值一度跌至0.25，进入2011年就是欧债危机急转直下和中国经济开始放缓，VIX指数分别在3月份和8月份两度飙升。
@LoneSchicksal
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美国2年期国债利率走势很好地预测了美联储的行动

2020年3月4日 标签分类：趋势线, 降息, 一牛一熊之谓道, 美联储, 美国2年期国债, 利率 0条评论 4次查看


作为与联邦基金利率关系最密切且完全市场化的2年期国债利率, 其走势很好地预测了联储的行动。2018年11月, 2年期利率受40年下降趋势线压制见顶, 8个月后# 联储# 启动了10年来首次降息。在最近这波大跌中, 大概2月20号左右2年期利率已明确跌破了一个上升通道下轨并持续下行, 而昨天联储宣布紧急降息50基点。往前看, 2年期利率在0.55附近有较强支撑。
@一牛一熊之谓道
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MSCI全球价值/MSCI全球成长跌至50年最低

2020年2月25日 标签分类：全球经济, EPS, LoneSchicksal, 被动资产管理, MSCI, 铜金价格比, 信用利差, 持仓集中度, 利率 0条评论 0次查看


宏观层面低利率和低信用利差拉低资本成本;其领先交易信号是铜金价格比,背后是2008年以后经济全球化放缓,全球贸易增长停滞;微观行业层面:一方面是信息技术行业EPS占整体股市的比重越来越高,另一方面是被动资产管理规模扩大，市场持仓集中度越来越高。
@LoneSchicksal
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